Energy and Environmental Sustainability
Open access
Peer reviewed
Abstract
Abstract
Tədqiqatın məqsədi 2015–2024-cü illərdə Azərbaycan manatının ABŞ dolları və avroya qarşı rəsmi məzənnələri üzrə bazar riskini Riskə Məruz Dəyər (Value at Risk – VaR) yanaşması ilə müstəqil şəkildə qiymətləndirməkdir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının gündəlik rəsmi məzənnələri əsasında 2 609 həftəiçi tarix müşahidəsi formalaşdırılmış, loqarifmik gəlirlər hesablanmışdır. Bir və on iş günlük dövrlər üçün 99 faiz etibarlılıq səviyyəsində tarixi və parametrik VaR, həmçinin Expected Shortfall müəyyən edilmişdir. Paylanmanın normallığı Shapiro–Wilk və Jarque–Bera testləri ilə yoxlanmış, modellərin proqnoz keyfiyyəti 250 günlük hərəkətli pəncərə və Kupiec örtülmə testi ilə qiymətləndirilmişdir. Nəticələr hər iki valyuta üzrə gəlirlərin normal paylanmadığını göstərir. USD/AZN seriyasında 2015–2017-ci illərin rejim dəyişiklikləri ilə sonrakı sabit məzənnə dövrünün bir nümunədə birləşdirilməsi parametrik VaR-ı həddən artıq konservativ, tarixi VaR-ı isə rejimdən asılı edir. EUR/AZN üzrə istisnaların gözləniləndən çox olması sadə modellərin quyruq riskini zəif tutduğunu göstərir. Elmi yenilik vahid empirik çərçivədə istiqamətə həssas VaR, Expected Shortfall və geriyə testin Azərbaycan məzənnələrinə tətbiqidir. Banklara VaR-ın stres-test, rejim dəyişməsi və ayrıca uzun/qısa valyuta mövqeyi təhlili ilə tamamlanması tövsiyə olunur.
Direct answer
What can I do from this paper page?
Use this page to scan "AZƏRBAYCAN BANK SİSTEMİNDƏ MƏZƏNNƏ RİSKİNİN İDARƏ OLUNMASI: 2015–2024-CÜ İLLƏR ÜZRƏ RİSKƏ MƏRUZ DƏYƏR (VAR) YANAŞMASININ EMPİRİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ" quickly: start with the summary and abstract, then check the authors, source, topics, and related papers. From here, open Scollr to follow Energy and Environmental Sustainability research, save the paper, or map adjacent work.
Research areas
Follow related topics
Citation
BibTeX
@article{Afkhan2026RBAYCAN,
title = {AZƏRBAYCAN BANK SİSTEMİNDƏ MƏZƏNNƏ RİSKİNİN İDARƏ OLUNMASI: 2015–2024-CÜ İLLƏR ÜZRƏ RİSKƏ MƏRUZ DƏYƏR (VAR) YANAŞMASININ EMPİRİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ},
author = {Marhamat Bayramov Afkhan},
journal = {Elmi əsərlər.},
year = {2026},
doi = {10.64400/ea26-03-13},
url = {https://doi.org/10.64400/ea26-03-13}
}FAQ
Using this paper in a discovery workflow
How do I find related work for this paper?
Use the related papers and topic links on this page as starting points. In Scollr, you can also open the paper and build a literature map around its references, citing papers, and related work.
How can I keep up with new Energy and Environmental Sustainability research papers?
Follow Energy and Environmental Sustainability research in Scollr. New papers from the topic flow into a personalized feed, and you can save useful studies to revisit later.
Can I cite this paper from this page?
This page includes a static BibTeX block for AZƏRBAYCAN BANK SİSTEMİNDƏ MƏZƏNNƏ RİSKİNİN İDARƏ OLUNMASI: 2015–2024-CÜ İLLƏR ÜZRƏ RİSKƏ MƏRUZ DƏYƏR (VAR) YANAŞMASININ EMPİRİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ. Always verify the DOI, source, and publication details against the publisher record before submitting a manuscript.
Follow this research in Scollr
Follow the topics and authors behind this paper, save useful studies, and build a literature map when you are ready to go deeper.
Get the app